О заявлении Совета по финансовой стабильности о стратегических мерах в отношении системно значимых финансовых институтов
Департамент внешних и общественных связей Банка России информирует о том, что 4 ноября 2011 года Совет по финансовой стабильности (СФС) опубликовал Пресс-релиз «СФС заявляет о стратегических мерах в отношении системно значимых финансовых институтов (СЗФИ), а также публикует перечень первоначальной группы СЗФИ».
Полный вариант заявления СФС на английском языке размещен в разделе пресс-релизы (Press Releases) на сайте этой организации (электронный адрес http://www.financialstabilityboard.org/list/fsb_press_releases/index.htm .
Подробный перечень мер, а также список первоначальной группы глобальных СЗФИ представлен в Заявлении СФС «Стратегические меры в отношении СЗФИ» (далее — Заявление), размещенном в разделе домашняя страница/новости (Home/News) на сайте СФС (электронный адрес http://www.financialstabilityboard.org/ .
Лидеры стран «Группы 20» на Каннском Саммите (5 ноября 2011 г.) поддержали реализацию предложенных мер, направленных на снижение рисков, привносимых в финансовую систему СЗФИ, а также утвердили сроки реализации этих мер.
В Заявлении СФС отмечено, что СЗФИ — это финансовые институты, ухудшение финансового положения или нарушение деятельности которых, обусловленное размером, сложностью операций и системной взаимосвязанностью, может нанести существенный ущерб финансовой системе и экономике. Для того, чтобы предотвратить подобный исход, в подавляющем большинстве случаев уполномоченные органы располагают единственной возможностью — не допустить банкротства СЗФИ за счет предоставления государственной поддержки. Такого рода решения, как показал кризис, имеют весьма болезненные последствия как для частного сектора, так и для государственного бюджета.
Предложенные СФС меры ориентированы на снижение системного риска, риска недобросовестного поведения СЗФИ (обусловленного принятием необоснованно высокого уровня рисков, полагаясь на косвенную/прямую поддержку государства). Поскольку деятельность СЗФИ, имеющих значение для глобальной экономики (глобальные СЗФИ, ГСЗФИ), сопряжена с повышенным уровнем рисков для глобальной финансовой системы, то в отношении этих институтов предложены специальные подходы.
Основные направления стратегических мер в отношении СЗФИ сводятся к следующим:
— новый международный стандарт в области эффективных режимов оздоровления и санации финансовых институтов. Этот стандарт служит отправной точкой для реформирования национальных режимов финансового оздоровления через усиление полномочий регулирующих органов по своевременному финансовому оздоровлению институтов, испытывающих проблемы в деятельности, без перекладывания убытков на государственный бюджет. Указанный стандарт содержится в документе СФС «Ключевые атрибуты эффективных режимов оздоровления и санации финансовых институтов», октябрь 2011 г. (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions);
— требования по оценке регулирующими органами способности ГСЗФИ к восстановлению нормального функционирования при возникновении проблем в их деятельности на основании оценки качества и эффективности планов ГСЗФИ по финансовому оздоровлению и санации, а также требования по наличию индивидуальных (для каждого ГСЗФИ) соглашений о трансграничном сотрудничестве между национальными регулирующими органами, в том числе в кризисные периоды;
— требования по формированию ГСЗФИ дополнительного объема собственных средств (капитала), способного обеспечить б о льшую (по сравнению с обычными банками в рамках Базеля III) степень покрытия убытков (подходы определены документом Базельского комитета по банковскому надзору «Глобальные системно значимые банки: методология оценки и требования по дополнительному покрытию убытков», ноябрь 2011 г. (Global Systemically Important Banks: Assessment Methodology and the Additional Loss Absorbency Requirement);
— повышение интенсивности и эффективности надзора за СЗФИ, включая усиление надзорных полномочий и повышение регулятивных требований к внутренним системам риск-менеджмента СЗФИ, сбору данных, корпоративному управлению, внутреннему контролю (Рекомендации СФС "Усиление интенсивности и эффективность надзора за СЗФИ) ноябрь 2010 г. ( Intensity and Effectiveness of SIFI Supervision).
СФС определил первоначальную группу 29 ГСЗФИ, которые обязаны разработать индивидуальные планы по финансовому оздоровлению к концу 2012 г. Перечень ГСЗФИ будет ежегодно обновляться.
Дополнительные требования к достаточности собственных средств (капитала) будут применяться к банкам, которые войдут в перечень ГСЗФИ в 2014 г. Эти требования вступят в силу поэтапно: начиная с января 2016 г. и заканчивая (полная имплементация) январем 2019 г. Рассматриваемые ГСЗФИ к началу 2016 г. также должны соответствовать повышенным требованиям надзорных органов в части сбора данных.
В целях обеспечения полного и последовательного внедрения нового стандарта в области эффективных режимов оздоровления и санации финансовых институтов в различных странах СФС будет проводить сопоставительные оценки.
Совет по взаимным оценкам СФС будет проводить оценку степени, полноты и своевременности реализации мер, предусмотренных для ГСЗФИ, а также изменений в национальных режимах финансового оздоровления.
СФС совместно с БКБН в 2011 г. начнет работу по определению параметров и условий распространения подходов к регулированию ГСЗФИ на все СЗФИ.
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.