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Entrenamiento Presencial
Fundamentación en Gestión Cuantitativa de Riesgo
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Objetivos
- Aplicar métodos cuantitativos en el marco de la Gestión Integral de Riesgos con el apoyo de software especializado.
Descripción
En este entrenamiento se abordará desde un enfoque sencillo y práctico las diferentes metodologías para cuantificar el riesgo, ofreciendo al participante herramientas que le permitirán complementar los conocimientos en la administración, cuantificación y gestión del riesgo.
Al final del entrenamiento usted contará con información suficiente para solucionar casos habituales como:- Modelado del riesgo a partir de distribuciones de probabilidad.
- Evaluar decisiones de inversión a partir del VAN y la TIR bajo incertidumbre.
- Optimizar decisiones de inversión de proyectos y portafolios.
- Realizar pronósticos de variables inciertas.
- Utilizar las opciones reales como alternativa de valoración de proyectos.
METODOLOGÍA
La metodología del entrenamiento será presencial, donde cada participante dispondrá de un equipo con el software instalado, y por medio de ejemplos se realizarán las explicaciones en el uso y aplicación de la herramienta. Los asistentes recibirán: material de apoyo y certificados de asistencia.
Nota Importante: El entrenamiento especializado iniciará en la fecha programada, si se cumple con el número mínimo de participantes. De no completarse el grupo, se pospondrá el entrenamiento; en este caso se informará la nueva fecha propuesta a las personas inscritas.
POLÍTICAS
Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.software-shop.com/formacion/politicas
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Temario
I. El concepto de riesgo: ¿Qué es y por qué nos interesa conocerlo?
- Definición de riesgo.
- El riesgo y las decisiones estratégicas.
- Importancia de la cuantificación de riesgos.
- Clasificación de riesgos.
- Metodología de Gestión Integral de Riesgos (GIR).
II. Conceptos de estadística para la cuantificación de riesgos
- Medidas de tendencia central.
- Medidas de dispersión o variabilidad.
- Medidas de distribución y ubicación.
- Medidas de asociación lineal y no lineal.
- Introducción a la probabilidad.
- Distribuciones de probabilidad.
- Intervalos de confianza y probabilidad.
- Pruebas de hipótesis.
III. Modelado de situaciones para la toma de decisiones y la gestión cuantitativa de riesgos
- Análisis de punto único.
- Análisis de sensibilidad estático: análisis tornado y gráfico araña.
- Análisis de simulación de Monte Carlo.
- Análisis de sensibilidad dinámico.
- Análisis de escenarios.
IV. Tipos de optimización para la diversificación de riesgo
- Búsqueda de objetivo.
- Optimización estática.
- Optimización dinámica.
- Optimización estocástica.
V. Aplicación de las técnicas de pronóstico en la toma de decisiones.
- Componentes y patrones de una serie de tiempo.
- Desestacionalizar una serie de tiempo.
- Técnicas de suavizamiento.
- Metodología Box-Jenkins.
- Modelo de regresión lineal simple y múltiple.
- Modelo de regresión logística.
- Modelos de volatilidad.
VI. Opciones Reales: alternativa para la valoración de proyectos de inversión
- ¿Qué son las opciones reales?
- Comparación entre opciones financieras y reales.
- Variables que determinan el precio de una opción real.
- Metodologías para el cálculo del precio de la opción: Black-Scholes, Simulación de Monte Carlo, Árboles Binomiales.
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Más del 95% de nuestros asistentes a la fundamentación han pasado el examen de la Certificación Internacional en Administración de Riesgo Cuantitativo - CQRM
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Instructor
Mag. Miguel Ángel Bello Bernal
Instructor de econometría y riesgo en Software Shop para Latinoamérica, economista de la Universidad de la Salle, con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España, actualmente está cursando la Maestría en Finanzas Cuantitativas en la Universidad del Rosario en Colombia.
Se ha desempeñado como profesor de estadística, toma de decisiones y econometría financiera en especializaciones y maestrías en varias Universidades de Colombia, como: CESA, Universidad del Norte, Universidad del Rosario, Universidad EAFIT, Universidad Piloto y Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Ha impartido entrenamientos especializados en materia de análisis de riesgos en entidades internacionales como: Comisión Nacional de Acreditación (Chile); Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, OSITRAN, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú (Perú); Banco Económico de Bolivia, Banco Fassil S.A., Universidad Privada de Santa Cruz (Bolivia); Superintendencia de Industria y Comercio, Fondo Nacional del Ahorro, Grupo Saludcoop, La Equidad Seguros, FINDETER S.A., Bolsa de Valores de Colombia, Cámara Colombiana de Infraestructura, Universidad EAFIT, Fundación Universidad de América (Colombia); Banco Central de Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal de Costa Rica (Costa Rica). -
Información
Fechas y horarios:
- Agosto 13 al 17 de 2018
De 4:00 p.m. a 8:00 p.m
Lugar:
CEIPA
Calle 77 Sur # 40 - 165
Laboratorio Financiero, 5 Piso
Medellín (Antioquia, Colombia)
Duración:
20 Horas
Mayores Informes:
José Luis Florían
Sector Financiero y Gobierno
Tel: +57 (1) 619 4000 Ext. 101 - 201
Joseluis@Software-Shop.com
Rocio Forero
Sector Corporativo
Tel: +57 (1) 619 4000 Ext. 107 - 207
Rocio@Software-Shop.com
Patricia Cuneo
Sector Académico
Tel: +57 (1) 619 4000 Ext. 103 - 203
Patricia@Software-Shop.com
- Agosto 13 al 17 de 2018